ФАНДИНГ, ОПЦИОНЫ И АРБИТРАЖНЫЙ СКАЛЬПИНГ УСТРАНЯЮТ ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ОПЦИОНОВ - ТЕТА РАСПАД.

ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ продублирован в комментариях https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов. И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ. Тайминг 1:23 создаем модель "Купленный стредл" 2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом 3:04 заменяем календарного фьюча вечным 4:57 вечный фьюч можно выгодно использовать в связке с опционами 5:28 наш опционный портфель где вечный фьюч "зарабатывает" фандинг 6:20 дельта портфеля не зависит от замены календарного вечным фьючом 7:00 для чего калькулятор нормирует временную стоимость портфеля 7:58 калькулятор для расчета арбитражных сделок 9:44 программа субботнего открытого вебинара