Мастер-класс по арифметическому и геометрическому броуновскому движению

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=arithmetic-and-geometric-brownian-motion-masterclass 🛡️ Научитесь управлять личным хедж-фондом https://quantguild.com/personal-hedge-fund?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=arithmetic-and-geometric-brownian-motion-masterclass 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mkt/?src=quantguildY&url=/en/whyib/overview.php 👾 Присоединяйтесь к серверу Discord Quant Guild здесь https://discord.gg/quantguild 🪐 Бесплатный исходный код проекта 👇 https://github.com/romanmichaelpaolucci/Quant-Guild-Library/blob/main/2026 Video Lectures/135. Arithmetic and Geometric Brownian Motion Masterclass/abmgbm.ipynb ⚛️ Броуновское движение для количественных финансов https://www.youtube.com/watch?v=jiAdz9W4aDI 👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇 https://www.youtube.com/watch?v=7hezNf49iKc 🔗 Как читать цепочки опционов 👇 https://www.youtube.com/watch?v=RrRbz6oXwxE Краткое содержание: Этот видеоурок представляет собой всестороннее пошаговое руководство с открытым исходным кодом, охватывающее интуитивное понимание, визуализацию и вывод арифметического броуновского движения (АБМ) и геометрического броуновского движения (ГБМ). В руководстве наглядно демонстрируется основное различие между двумя процессами, показывая аддитивный линейный рост для АБМ и мультипликативный выпуклый рост для ГБМ, а также влияние эффекта волатильности. В презентации подробно рассматриваются лежащие в основе стохастические дифференциальные уравнения (СДУ), показывая, как интегрировать АБМ напрямую и как применять логарифмическое преобразование с помощью леммы Ито для решения ГБМ. Анализ исследует статистические свойства обеих моделей, сравнивая приращения нормального распределения АБМ с логарифмически нормальным распределением и изменяющимися во времени параметрами ГБМ. * Завершается занятие рассмотрением примеров траекторий и асимптотической сходимости по закону больших чисел с помощью моделирования на Python и интерактивных блокнотов Jupyter, доступных в библиотеке Quant Guild. Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое! Роман 📖 Разделы: 00:00 - Введение в АБМ и ГБМ 02:40 - Визуализация аддитивного и мультипликативного роста 05:28 - Стохастические процессы и случайные величины 08:34 - Параметры, изменяющиеся во времени, дрейф и дисперсия 13:51 - Анализ приращений для АБМ и ГБМ 17:46 - Вывод решения АБМ 33:14 - Асимптотическая сходимость и закон Линейных уравнений Лангерганса 38:51 - Вывод решения ГБМ 01:00:00 - Анализ асимптотической сходимости для ГБМ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать подобные видео! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ▶️ Похожие видео Создание моделей Quant 🔨 Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers) https://www.youtube.com/watch?v=5JEeAsQqlro Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов https://www.youtube.com/watch?v=JwqjuUnR8OY Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле https://www.youtube.com/watch?v=j1XAcdEHzbU Quant о торговле и инвестициях https://www.youtube.com/watch?v=CKXp_sMwPuY Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача) https://www.youtube.com/watch?v=wZChBKDFFeU Quant против дискреционной торговли https://www.youtube.com/watch?v=3gblERSSHXI 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaolucci/Quant-Guild-Library 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог): https://quantguild.medium.com/ https://medium.com/quant-guild 🛠️ Проекты Кулинарная книга Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5332011 💬 Социальные сети LinkedIn (личный): https://www.linkedin.com/in/rmp99/ LinkedIn (компания): https://www.linkedin.com/company/quant-guild